Аппроксимация отношения текущего положения цены к коридору будущих цен
Полезной в плане предсказания является величина, характеризующая положение цены в настоящий момент относительно коридора из максимальной и минимальной цен через некоторое количество периодов в будущем. Знание текущего положения цены в коридоре будущих цен позволило бы принимать решения о торговле при приближении значений прогнозируемой величины к максимальным и минимальным значениям ряда.
Рассмотрим результат расчета временного ряда, построенного по описанному правилу на основе динамики курса евро/доллар в 1999 году при прогнозировании на 24 часа вперед (см. рис. 2.14). Данный вид прогнозируемой информации на выбранном коридоре обладает распределением близким к равномерному, но при условии наличия в обучающей выборке данных о периодах роста, падения и застоя прогнозируемого инструмента в равной пропорции. В 1999 году евро больше падала в цене, и на диаграмме можно заметить, что значений прогнозируемой величины, показывающих потенциал снижения цены больше (количество значений близких к максимуму).
Рис. 2.14. Распределение ожидаемых значений при постановке задачи прогнозирования отношения текущего положения цены к коридору будущих цен (евро/доллар 1999 г.)
